Troca de divisas on-line Parnaíba: Estratégia de opções nflx

Como negociar ações da Netflix, Inc. (NFLX) após ganhos.

Capture os lucros com menos risco usando essa estratégia de opções da NFLX.

Por Chris Tyler, Colaborador do InvestorPlace.

Se você assinar o que outros touros da Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) estão dizendo, o estoque da NFLX é uma compra. Mas, com ganhos no convés, usar uma borboleta de curto prazo e com tendência de alta espalhada em vez de um longo estoque é o jogo favorito. Deixe-me explicar.

Os ganhos da Netflix estão programados para serem liberados após a segunda-feira à noite com os bulls mantendo os direitos dos posseiros na frente do relatório.

Wall Street espera que o streaming de vídeo sob demanda, ou SVOD, gigante, apresente um forte crescimento nos lucros, gerando lucros de 32 centavos de dólar no terceiro trimestre. Isso representa um aumento de 167% em relação ao mesmo trimestre de 2016, resultado de 12 centavos.

O número de sussurros para os ganhos da NFLX é ainda mais otimista. Opiniões consensuais estão atrelando os lucros de 34 centavos e dois centavos acima das estimativas oficiais. Ao mesmo tempo, o crescimento da receita da Netflix está previsto para melhorar a impressionante história da empresa, com analistas buscando um aumento de 30% sobre as vendas de US $ 2,97 bilhões.

Por trás do número da receita, os investidores estarão procurando a Netflix para adicionar 750.000 assinantes com base na orientação da empresa. Wall Street tem impulsionado as ações mais tarde, em parte, pela crença de que as ações da NFLX vão realmente bater pontos de vista.

Na sexta-feira, o JP Morgan acrescentou seus próprios dois centavos ou mais apropriadamente, US $ 15, elevando sua meta de preço de US $ 210 para US $ 225 e afirmando que espera receber 800 mil em adições de assinantes.

Gráfico diário de ações da NFLX.

Clique para ampliar As ações da NFLX continuam sendo um dos nomes de letras maiúsculas mais contenciosas, com sua participação nos títulos, conforme evidenciado por seus juros curtos atuais e relativamente altos, de 7,61%. Mas como o gráfico semanal de shows fornecido, isso tem sido uma posição difícil de manter.

Nos últimos 12 meses, desde o início da quebra da resistência ao pivô dentro de uma base de dois anos, as ações da Netflix subiram para uma tendência firme e estável de alta de 97% para investidores otimistas totalmente subscritos para a ação da NFLX. narrativa.

No aqui e agora e compartilha menos de 5% acima de um terceiro pivot de base semanal breakout de uma base de copo, uma posição delta longa parece razoável, mas esteja ciente, potenciais investidores aren 't início no entrando em tendência de preço da NFLX neste momento no tempo.

Apoiar nossa visão cautelosa é uma combinação de fortes ganhos do estoque da NFLX no ano passado e psicologia de tomada de lucros em torno de números inteiros, como a situação atual de US $ 200. Além disso, embora as bases do terceiro estágio possam fornecer retornos fortes, os padrões corretivos mais profundos que testam o valor dos investidores otimistas estão sempre chegando.

Borboleta Posicionado Em Alta De Estoque De NFLX.

Escrevendo por último sobre a Netflix como parte de um artigo da galeria FANG, eu proferi uma estratégia de opções da NFLX cunhada de uma cerca otimista modificada. É bem feito em mover-se do mesmo dinheiro com ações a US $ 187,35 para um preço de mercado e lucro de US $ 2,00. Em nossa opinião e com base no que foi discutido tecnicamente, também acho que é um ótimo momento para obter lucros na frente do relatório. A realidade é que seria preciso muito pouco para ver um bom retorno desaparecer literalmente da noite para o dia.

Revendo as opções da NFLX para idéias novas, comprar a borboleta de compra de US $ 210 / US $ 220 / US $ 230 é um jogo de ganhos favoráveis para os investidores moderadamente otimistas. Embora esse spread exija um upside adicional em relação ao fence modificado, a exposição ao risco é modesta no caso de as ações serem agressivamente mais baixas.

Com preço de US $ 1,15 com ações a US $ 199,48 ou pouco mais de 0,50% das ações da NFLX, o spread oferece uma faixa de lucro de expiração atraente de US $ 211,15 a US $ 228,85. O limite inferior do intervalo é apenas mais de 5% acima do preço atual das ações da Netflix.

Parece muito, mas com três das últimas seis reações de lucros se estabilizando ou diminuindo cerca de 13% e um movimento de 19%, esse objetivo está facilmente ao alcance se as tendências históricas recentes continuarem.

Além disso, se as ações da NFLX se encontrarem a US $ 220 e subirem cerca de 10,25% no final da semana de negociação, é possível uma captura máxima de lucro de US $ 8,85. Isso seria um retorno superior a 750%! No entanto, deve-se notar também que a ameaça real a essa borboleta otimista é muito alta nas ações da Netflix.

Em suma, se as ações subirem mais de 15% ao longo do período de cinco dias, as verticais incorporadas se cancelam e o trader perde o débito. Mas como o & ldquo; top-line & rdquo; a perda de sortes estaria no topo das tendências de preço da NFLX e as ações subiriam 21% em todos os tempos desde o último relatório - & mdash; essa é uma proposta que vale a pena em nosso livro.

Contas de investimento sob a administração de Christopher Tyler não possuem atualmente posições em quaisquer valores mobiliários mencionados neste artigo. A informação oferecida é baseada nas observações de Christopher Tyler e estritamente destinada apenas para fins educacionais; o uso de qual é a responsabilidade do indivíduo. Para informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter @Options_CAT e StockTwits.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2017/10 / netflix-inc-a-smart-earnings-play-on-nflx-stock /.

& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.

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Estratégias para Negociação de Volatilidade com Opções (NFLX)

Existem sete fatores ou variáveis que determinam o preço de uma opção:

Preço atual do preço de exercício subjacente Tipo de opção (Call ou Put) Tempo até o vencimento da opção Taxa de juros livre de risco Dividendos sobre a volatilidade subjacente.

Dessas sete variáveis, seis têm valores conhecidos e não há ambigüidade sobre seus valores de entrada em um modelo de precificação de opções. Mas a sétima variável - volatilidade - é apenas uma estimativa e, por esse motivo, é o fator mais importante na determinação do preço de uma opção.

A volatilidade pode ser histórica ou implícita; ambos são expressos em uma base anualizada em termos percentuais. A volatilidade histórica é a volatilidade real demonstrada pelo subjacente durante um período de tempo, como o mês ou ano anterior. Volatilidade implícita (IV), por outro lado, é o nível de volatilidade do subjacente que está implícito no preço da opção atual.

A volatilidade implícita é muito mais relevante do que a volatilidade histórica para os preços das opções, porque aguarda com expectativa. Pense na volatilidade implícita enquanto olha através de um pára-brisa um tanto escuro, enquanto a volatilidade histórica é como olhar para o espelho retrovisor. Enquanto os níveis de volatilidade histórica e implícita para uma ação ou ativo específico podem ser e muitas vezes são muito diferentes, faz sentido intuitivo que a volatilidade histórica pode ser um importante determinante da volatilidade implícita, assim como a estrada percorrida pode dar uma idéia do que está à frente.

Tudo o mais sendo igual, um nível elevado de volatilidade implícita resultará em um preço de opção mais alto, enquanto um nível deprimido de volatilidade implícita resultará em um preço de opção mais baixo. Por exemplo, a volatilidade geralmente aumenta ao redor do tempo em que uma empresa reporta ganhos. Assim, a volatilidade implícita cotada pelos traders para as opções desta empresa em torno da “temporada de resultados” geralmente será significativamente maior do que as estimativas de volatilidade durante os períodos mais calmos.

Volatilidade, Vega e mais.

A "Opção Grega", que mede a sensibilidade de preço de uma opção à volatilidade implícita, é conhecida como Vega. Vega expressa a mudança de preço de uma opção para cada mudança de 1% na volatilidade do subjacente.

Dois pontos devem ser observados com relação à volatilidade:

A volatilidade relativa é útil para evitar comparar maçãs com laranjas no mercado de opções. Volatilidade relativa refere-se à volatilidade do estoque no presente em comparação com a sua volatilidade ao longo de um período de tempo. Suponha que as opções “on-the-money” da ação A expirando em um mês geralmente tenham uma volatilidade implícita de 10%, mas agora estão mostrando um IV de 20%, enquanto as opções de um mês no dinheiro da ação B tiveram historicamente um IV de 30%, que agora subiu para 35%. Em uma base relativa, embora o estoque B tenha a maior volatilidade absoluta, é evidente que A teve a maior mudança na volatilidade relativa. O nível geral de volatilidade no mercado amplo também é uma consideração importante ao avaliar a volatilidade de uma ação individual. A medida mais conhecida de volatilidade do mercado é o Índice CBOEVolatility (VIX), que mede a volatilidade do S & P 500. Também conhecido como o medidor de medo, quando o S & P 500 sofre um declínio substancial, o VIX sobe acentuadamente; Inversamente, quando o S & P 500 estiver subindo suavemente, o VIX ficará calmo.

O princípio mais fundamental do investimento é comprar baixo e vender alto, e as opções de negociação não são diferentes. Assim, os operadores de opções tipicamente vendem (ou escrevem) opções quando a volatilidade implícita é alta, porque isso se assemelha a vender ou "ficar aquém" da volatilidade. Da mesma forma, quando a volatilidade implícita é baixa, os operadores de opções compram opções ou “alongam” a volatilidade. (Para mais, veja: Volatilidade Implícita: Compre Baixa e Venda Alta.)

Com base nessa discussão, aqui estão cinco estratégias de opções usadas pelos traders para negociar a volatilidade, classificadas em ordem crescente de complexidade. Para ilustrar os conceitos, usaremos as opções da Netflix Inc (NFLX) como exemplos.

Compre (ou vá muito) Coloca.

Quando a volatilidade é alta, tanto em termos do mercado amplo quanto em termos relativos para uma ação específica, os negociadores que são pessimistas sobre as ações podem comprar ofertas com base nas premissas gêmeas de “comprar alto, vender mais alto” e “ a tendência é sua amiga.

Por exemplo, a Netflix fechou em US $ 91,15 em 29 de janeiro de 2016, um declínio de 20% no acumulado do ano, depois de mais que dobrar em 2015, quando foi a ação com melhor desempenho no S & P 500. Os traders que são pessimistas As ações podem comprar US $ 90 (ou seja, preço de exercício de US $ 90) sobre as ações que expiram em junho de 2016. A volatilidade implícita dessa opção foi de 53% em 29 de janeiro de 2016 e foi oferecida em US $ 11,40. Isso significa que a Netflix teria que diminuir em US $ 12,55 ou 14% em relação aos níveis atuais antes que a posição de venda se torne lucrativa.

Essa estratégia é simples, mas cara, então os investidores que quiserem reduzir o custo de sua posição comprada podem comprar mais dinheiro fora do dinheiro, ou podem pagar o custo da posição comprada adicionando um curto colocar a posição a um preço menor, uma estratégia conhecida como spread de colocar um urso. Continuando com o exemplo da Netflix, um trader poderia comprar um put de US $ 80 em US $ 7,15, que é US $ 4,25 ou 37% mais barato do que o put de US $ 90. Ou então, o comerciante pode construir uma quantia de US $ 90 e vender ou escrever US $ 80 em US $ 6,75 (note que a oferta para US $ 80 é US $ 6,75 / US $ 7,15), para um custo líquido de US $ 4,65. . (Para leitura relacionada, veja: Bear Put Spreads: Uma Alternativa Que Cresce Para Venda Abreviada.)

Escrever (ou curto) chamadas.

Um trader que também está pessimista com as ações, mas acha que o nível de IV para as opções de junho pode recuar, poderia considerar escrever pedidos nus na Netflix para receber um prêmio de mais de 12 dólares. As chamadas de US $ 90 em junho estavam sendo negociadas a US $ 12,35 / US $ 12,80 em 29 de janeiro de 2016, portanto, a gravação dessas chamadas resultaria no comerciante que recebia prêmio de US $ 12,35 (ou seja, o preço da oferta).

Se a ação fechar em ou abaixo de US $ 90 até o vencimento em 17 de junho das chamadas, o trader manterá o valor total do prêmio recebido. Se as ações fecharem a US $ 95 antes do vencimento, as ligações de US $ 90 valeriam US $ 5, de modo que o ganho líquido do trader ainda seria de US $ 7,35 (ou seja, US $ 12,35 a US $ 5).

O Vega nas ligações de US $ 90 em junho foi de 0,2216, então se o IV de 54% cair para 40% logo após o início da posição, o preço da opção cairia em cerca de US $ 3,10 (ou seja, 14 x 0,2216).

Observe que escrever ou fazer uma chamada a descoberto é uma estratégia arriscada, por causa do risco teoricamente ilimitado, se o estoque ou ativo subjacente aumentar de preço. E se a Netflix subir para US $ 150 antes do vencimento em junho da posição de US $ 90? Nesse caso, a chamada de US $ 90 valeria pelo menos US $ 60, e o trader estaria observando uma enorme perda de 385%. A fim de mitigar esse risco, os negociantes frequentemente combinarão a posição de compra de curto prazo com uma longa posição de compra a um preço mais alto em uma estratégia conhecida como spread de chamada de compra.

Straddles curtos ou estrangulamentos.

Em um straddle, o trader escreve ou vende uma chamada e coloca o mesmo preço de exercício para receber os prêmios nas posições de compra e venda de curto. A justificativa para essa estratégia é que o trader espera que a IV diminua significativamente com o vencimento da opção, permitindo que a maior parte, se não todo o prêmio recebido nas posições de curto e curto prazo, seja mantida. (Para mais, veja: Estratégia Straddle: Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.)

Novamente usando as opções da Netflix como exemplo, escrevendo a ligação de $ 90 em junho e escrevendo a colocação de $ 90 em junho, o trader receberia um prêmio de opção de $ 12,35 + $ 11,10 = $ 23,45. O trader está apostando no estoque ficando próximo ao preço de exercício de US $ 90 no momento da expiração da opção em junho.

Escrever um short put impõe ao trader a obrigação de comprar o subjacente ao preço de exercício, mesmo que ele caia para zero, enquanto escrever um curto call tem um risco teoricamente ilimitado, como observado anteriormente. No entanto, o comerciante tem alguma margem de segurança com base no nível de prémio recebido.

Neste exemplo, se o estoque subjacente Netflix fechar acima de $ 66,55 (ou seja, preço de exercício de $ 90 - prêmio recebido de $ 23,45), ou abaixo de $ 113,45 (ou seja, $ 90 + $ 23,45) por vencimento da opção em junho, a estratégia será lucrativa. O nível exato de lucratividade depende de onde o preço da ação está por vencimento da opção; a rentabilidade é máxima ao preço de uma ação por vencimento de US $ 90 e reduz à medida que a ação se distancia ainda mais do nível de US $ 90. Se a ação fechar abaixo de US $ 66,55 ou acima de US $ 113,45 por vencimento da opção, a estratégia não seria lucrativa. Assim, $ 66,55 e $ 113,45 são os dois pontos de equilíbrio para esta estratégia curta de straddle.

Um estrangulamento curto é semelhante a um short straddle, a diferença é que o preço de exercício nas posições de venda a descoberto e de venda a descoberto não é o mesmo. Como regra geral, a greve de chamada está acima da greve colocada, e ambas estão fora do dinheiro e aproximadamente equidistantes do preço atual do subjacente. Assim, com a Netflix negociando a US $ 91,15, o trader poderia escrever um put de US $ 80 em US $ 6,75 e um call de US $ 100 em US $ 8,20, para receber um prêmio líquido de US $ 14,95 (US $ 6,75 + US $ 8,20). Em troca de receber um nível mais baixo de prêmio, o risco dessa estratégia é mitigado até certo ponto. Isso ocorre porque os pontos de equilíbrio para a estratégia são agora $ 65,05 ($ 80 - $ 14,95) e $ 114,95 ($ 100 + $ 14,95), respectivamente.

Redação da Razão.

A proporção escrita significa simplesmente escrever mais opções do que as compradas. A estratégia mais simples usa uma proporção de 2: 1, com duas opções vendidas ou escritas para cada opção adquirida. A justificativa é capitalizar uma queda substancial na volatilidade implícita antes da expiração da opção. (Para mais, veja: Redação da Razão: Uma Estratégia de Opções de Alta Volatilidade.)

Um operador que usa essa estratégia compraria uma ligação Netflix de US $ 90 em US $ 12,80 e gravaria (ou reduziria) duas ligações de US $ 100 a US $ 8,20 cada. O prêmio líquido recebido neste caso é, portanto, de US $ 3,60 (ou seja, US $ 8,20 x 2 - US $ 12,80). Essa estratégia pode ser considerada o equivalente a um spread de chamada de compra (longa chamada de US $ 90 + chamada de curto prazo de US $ 100) e uma chamada curta (chamada de US $ 100 em junho). O ganho máximo dessa estratégia se acumularia se o estoque subjacente fechasse exatamente a US $ 100 pouco antes da expiração da opção. Nesse caso, a ligação longa de US $ 90 valeria US $ 10, enquanto as duas chamadas curtas de US $ 100 expirariam sem valor. O ganho máximo seria, portanto, de $ 10 + prêmio recebido de $ 3,60 = $ 13,60.

A Rentabilidade ou Risco de Redação de Proporções.

Vamos considerar alguns cenários para avaliar a lucratividade ou o risco dessa estratégia. E se a ação fechar em US $ 95 por vencimento da opção? Nesse caso, a chamada longa de US $ 90 valeria US $ 5 e as duas chamadas curtas de US $ 100 expirariam sem valor. O ganho total seria, portanto, de US $ 8,60 (US $ 5 + prêmio líquido recebido de US $ 3,60). Se a ação fechar a US $ 90 ou menos por vencimento da opção, todas as três chamadas expirarão sem valor e o único ganho é o prêmio líquido recebido de US $ 3,60.

E se o estoque fechar acima de US $ 100 por expiração de opção? Nesse caso, o ganho na ligação longa de US $ 90 seria corroído pela perda nas duas chamadas curtas de US $ 100. A um preço de US $ 105, por exemplo, o P / L total seria = US $ 15 - (2 X US $ 5) + US $ 3,60 = US $ 8,60.

O ponto de equilíbrio para essa estratégia seria, portanto, a um preço de US $ 113,60 por expiração de opção, quando a P / L seria: (lucro com $ 90 de call + $ 3,60 de prêmio líquido recebido) - (perda em duas chamadas curtas de $ 100) = (US $ 23,60 + US $ 3,60) - (2 X 13,60) = 0. Assim, a estratégia seria cada vez menos rentável à medida que a ação subisse acima do ponto de equilíbrio de US $ 113,60.

Condores de ferro.

Em uma estratégia de condor de ferro, o trader combina um spread de call de bear com um bull put spread da mesma expiração, esperando capitalizar em um recuo na volatilidade que resultará na negociação de ações em uma faixa estreita durante a vida das opções.

O condor de ferro é construído com a venda de uma chamada fora do dinheiro (OTM) e a compra de outra chamada com um preço de exercício mais alto, enquanto se vende um ITM (In-the-money) e compra outro put com um preço de exercício mais baixo . Geralmente, a diferença entre os preços de exercício das ligações e das opções é a mesma, e eles são equidistantes do subjacente. Usando os preços de opção da Netflix em junho, um condor de ferro envolveria vender a ligação de US $ 95 e comprar US $ 100 para um crédito líquido (ou prêmio recebido) de US $ 1,45 (US $ 10,15 - US $ 8,70) e simultaneamente vender US $ 85 e comprar US $ 80 um crédito líquido de US $ 1,65 (ou seja, US $ 8,80 - US $ 7,15). O crédito total recebido seria, portanto, de US $ 3,10.

O ganho máximo dessa estratégia é igual ao prêmio líquido recebido (US $ 3,10), que se acumularia se o estoque se fechasse entre US $ 85 e US $ 95 por vencimento da opção. A perda máxima ocorreria se o estoque no vencimento estivesse sendo negociado acima da greve de US $ 100 ou abaixo da greve de US $ 80. Nesse caso, a perda máxima seria igual à diferença nos preços de exercício das opções de compra ou venda, respectivamente, menos o prêmio líquido recebido, ou US $ 1,90 (ou seja, US $ 5 a US $ 3,10). O condor de ferro tem uma recompensa relativamente baixa, mas a desvantagem é que a perda potencial também é muito limitada. (Para mais, veja: O Condor de Ferro.)

The Bottom Line.

Essas cinco estratégias são usadas pelos operadores para capitalizar ações ou valores mobiliários que exibem alta volatilidade. Como a maioria dessas estratégias envolve perdas potencialmente ilimitadas ou são bastante complicadas (como a estratégia do condor de ferro), elas devem ser usadas apenas por traders especialistas em opções que estejam bem familiarizados com os riscos da negociação de opções. Os principiantes devem continuar a comprar chamadas simples ou baunilhadas.

Finanças do Yahoo.

FABRICANTES Dinheiro: Por que as mulheres não devem ter medo de pedir um aumento.

O mercado de opções está prevendo um pico no estoque da Netflix (NFLX)?

Notícias do mercado de ações para 15 de fevereiro de 2018.

Investidores na Netflix, Inc. A NFLX precisa prestar muita atenção ao estoque baseado em movimentos no mercado de opções ultimamente. Isso é porque o 26 de janeiro de 2018 $ 200,00 Put teve algumas das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de ações hoje.

O que é volatilidade implícita?

Volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. Opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nas ações subjacentes estão esperando um grande movimento em uma direção ou outra. Também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande recuperação ou uma enorme liquidação. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.

O que os analistas pensam?

Claramente, os negociadores de opções estão precificando em uma grande jogada para as ações da Netflix, mas qual é o quadro fundamental para a empresa? Atualmente, a Netflix é um Zacks Rank # 3 (Hold) no setor de Rádio e Televisão de Radiodifusão, que ocupa os 30% de baixo de nossa classificação no setor de Zacks. Nos últimos 60 dias, cinco analistas aumentaram suas estimativas de lucro para o trimestre atual, enquanto um analista revisou a estimativa para baixo. O efeito líquido levou nossa estimativa de consenso de Zacks para o trimestre atual de 55 centavos por ação para 62 centavos no período.

Dada a maneira como os analistas se sentem sobre a Netflix agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um comércio em desenvolvimento. Muitas vezes, os operadores de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Essa é uma estratégia que muitos traders experientes usam porque captura a decadência. No vencimento, a esperança para esses traders é que as ações subjacentes não se movam tanto quanto originalmente esperado.

A cada semana, nosso próprio Dave Bartosiak dá suas melhores opções de negociação. Confira sua recente análise ao vivo e comércio de opções para o relatório de ganhos da NFLX completamente grátis. Veja aqui: Bartosiak: Negociando os ganhos da Netflix (NFLX) com Opções ou confira o vídeo incorporado abaixo para obter mais detalhes:

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Ações Netflix podem aumentar 10%, Opções Show.

(Nota: O autor desta análise fundamental é um escritor financeiro e gerente de carteira. Ele e seus clientes possuem ações da NFLX.)

As ações da Netflix Inc. (NFLX) continuam a subir em 2017, com o estoque subindo mais de 60%. Mas o mercado de opções está sugerindo que as ações subam outros 10 por cento até 17 de novembro. Isso elevaria a Netflix a quase US $ 220 por ação no vencimento das opções de novembro, usando a estratégia de opções de longo prazo para o preço de exercício de US $ 200.

Esse aumento pode vir depois que a empresa divulgar os resultados em 16 de outubro, após o fechamento do pregão. Os analistas esperam que a receita do terceiro trimestre aumente em 30% em relação ao ano anterior, para US $ 2,974 bilhões, enquanto o EPS deverá crescer 166%, para US $ 0,32. (Veja também: Netflix Price Hike, Q3 Hopes, Prompt Price Target Boost.)

Essas expectativas estão alimentando altos níveis de volatilidade nas ações e opções da Netflix. Por causa disso, a volatilidade implícita nas opções de novembro da Netflix é quase seis vezes maior que a do S & P 500.

Bullish Straddle.

A estratégia de opções de longo prazo, que envolve a compra de uma opção de venda e a chamada pelo mesmo preço de exercício, prevê que a ação suba ou desça 10%, um intervalo de US $ 180 a US $ 220. Isso ocorre porque o custo de comprar um put e uma chamada custa cerca de US $ 20,50.

No entanto, as chamadas são favorecidas sobre as opções por um rácio de mais de 10 para 1. O interesse em aberto para as chamadas é de quase 3.500, enquanto as opções de venda são de apenas 250 contratos. No entanto, existem algumas apostas de longo prazo que as ações da Netflix vão cair, com quase 3,8 mil contratos de venda abertos ao preço de exercício de US $ 175, mas o custo desses postos é de apenas US $ 2. As ações da Netflix teriam que cair abaixo de US $ 173 para os puts serem lucrativos.

Volatilidade implícita maciça.

As ações da Netflix têm uma volatilidade implícita de quase 43%, o que é quase seis vezes maior do que a leitura de 7% do S & P 500 para o vencimento de novembro. Em uma base anualizada, a volatilidade implícita de 43% significa que as ações da Netflix têm um intervalo de negociação de desvio padrão de aproximadamente 13% acima e abaixo do preço atual das ações de aproximadamente US $ 200. Essa é uma faixa de US $ 173 a US $ 225, que é enorme por um período tão curto.

As apostas feitas na Netflix, por enquanto, parecem favorecer o aumento das ações com base na estratégia de longas opções de straddle. De que maneira o estoque finalmente se move, ninguém sabe, mas provavelmente entrará com uma alta ou queda significativa.

Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado, e gerente da Carteira de Crescimento Temático de longo prazo, ativamente gerenciada pela empresa. A Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para a biografia de Kramer e as participações de seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação para a venda ou compra de quaisquer valores mobiliários específicos, investimentos ou estratégias de investimento. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de consultar primeiro um consultor financeiro qualificado e / ou profissional de impostos antes de implementar qualquer estratégia discutida aqui. A pedido, o orientador fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

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Nós ensinamos você a identificar padrões gráficos e velas, incluindo diferentes formas e mechas. Mostramos os indicadores que utilizamos para determinar quando entramos em nossos negócios e como determinar os níveis de suporte e resistência e os pontos de parada. Todos os Dias de Negociação Mapeamos a Ação de Preço de Pré-Mercado para Determinar o Canal de Preço Duradouro, a fim de nos ajudar a determinar nossos próximos pontos de entrada.

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Nós temos um monte de variedade de negociação de opções de negociação do dia para ações de negociação do dia e Swing opções de negociação para ações de negociação de Swing. Ensinamos aos comerciantes mais novos como se concentrar em apenas algumas das nossas estratégias, enquanto aqueles que são mais experientes serão ensinados a tirar proveito de muitas estratégias ao mesmo tempo. Algumas das estratégias que ensinamos são a ação do preço, a dinâmica, a diferença e a reversão. Acima de tudo, nós ensinamos você a reagir ao mercado e não ficar emocionalmente enviesado. Nós negociamos se o estoque sobe ou desce.

Vamos ensinar-lhe o que ações para comprar, como comprar ações, como negociar ações, e que comprar ações e opções de compra são muito fáceis de fazer. Muitas pessoas lá fora estão querendo saber como jogar o mercado de ações e se as ações de negociação são para pessoas muito mais inteligentes do que são, mas podemos explicar o mercado de ações para Dummies em apenas alguns vídeos. Negociação de ações e negociação de opções é muito mais atingível do que você pensa. Nós também mostramos a você o que é o Swing Trading e qual estratégia de negociação de Swing usamos diariamente. Nós temos um programa de comércio Swing para aqueles que só podem negociar a tempo parcial. Temos um monte de técnicas de negociação Swing para Swing Trading Stocks e opções.

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Brilhante! Cara, eu estou animado só fui para um seminário que ensina essas coisas! Foi um pouco caro para as suas aulas. Gostaria de saber se é possível aprender o Dia de Negociação a um preço razoável em comparação aos cem US $ 50.000 que foram oferecidos a mim.

Opções Netflix (NFLX): Atividade comercial incomum.

Opções em DVD e gigante da TV Netflix (NFLX) estão mostrando uma enorme quantidade de atividade comercial incomum nesta manhã.

Nós vamos ouvir os ganhos de 60% das empresas do S & P 500 esta semana. O primeiro mega gigante a dar o pontapé inicial hoje, depois do encerramento, é o NFLX.

Netflix deve ser uma leitura interessante, existem muitos comerciantes que não estão muito animados com esse nome.

Hoje, o estoque caiu quase 4%, para US $ 103,05, com operações gigantescas de opções sendo feitas no lado pessimista.

Um negócio veio segundos após o mercado sangrento desta manhã aberto.

O comércio que ele fez foi a compra de spreads de venda. Esta estratégia de baixa é feita através da compra de uma opção de venda e, em seguida, a venda de outra opção de venda em menor escala.

Nesse comércio agressivo, o trader comprou 7.500 contratos das opções de venda de US $ 105 (US $ 105) para uma oferta de preço médio de US $ 8,00. Ao mesmo tempo, ele vendeu 7.500 contratos das opções de venda de tacadas de US $ 85 por mês (US $ 85) por US $ 1,10. Um custo total de US $ 5.175.000. Isso é uma posição de monstro!

Este operador de opções deve ter uma forte convicção de que a Netflix vai se mover substancialmente mais baixo.

Se ele estiver correto, seus lucros serão maiores. Lembre-se, ao comprar um spread de venda, o lucro máximo é a diferença entre os preços de exercício menos o valor pago pelo spread.

Neste caso, ele pagou US $ 6,90 por peça. Em outras palavras, seu lucro máximo ocorre se a NFLX for negociada abaixo de US $ 85 por ação até o final da semana. E com uma diferença de US $ 15 entre os preços de exercício, seu lucro será de US $ 6,075,000 (US $ 8,10 por ação).

Este é um comerciante de opções inteligente. Ele está limitando sua exposição total a 6% do preço das ações.

Além disso, de acordo com o nosso sistema de rastreamento, esse comércio carrega uma probabilidade de 50%, mesmo que este comerciante ganhe dinheiro.

Como operador profissional de opções, eu não hesitaria em fazer esse mesmo negócio.

Parece claro que o enorme comércio de hoje na NFLX vem na esteira de algumas notícias perturbadoras sobre como a Netflix vai ganhar participação nos lucros no futuro.

Como eu sei, a Netflix opera um serviço de aluguel de DVD e transmissão de vídeo em rápido crescimento. Ele está disponível nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países internacionais.

Eles entregam conteúdo digital para PCs, TVs conectadas à Internet e dispositivos eletrônicos de consumo. Alguns incluem o Xbox 360, Playstation e Wii.

O canal a cabo premium Starz, que detém os direitos de transmissão para filmes da Disney e da Sony, anunciou no início de setembro que não planeja renovar seu contrato com a Netflix.

E com seu conteúdo sendo removido das filas de clientes, o preço barato para usar o NFLX está mais alto.

A Netflix também depende do uso ilimitado de largura de banda para suas ofertas. Os assinantes geram até 20% de todo o tráfego de streaming da Internet.

No entanto, tem havido muitos rumores de que os provedores de banda larga podem estar migrando para um modelo de pagamento por uso. Isso também aumentará muito o custo dos assinantes da Netflix.

Então, eu acho que este relatório de resultados vai se resumir à sua orientação e como esses pontos afetarão a mudança da NFLX para o futuro.

Se eles estiverem preocupados, você também deve estar. Nós vamos esperar e ver.

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Sobre o autor (Perfil do autor)

Marcus Haber é o co-editor da Options Trading Research e possui mais de uma década de experiência com opções reais. Aprendendo com alguns dos maiores nomes do negócio, Marcus atuou como estrategista de opções para várias empresas e também foi nomeado para o Conselho de Opções Advsiory com a Pershing, uma agência do Bank of New York.

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Wednesday, 23 May 2018

Estratégia de opções nflx

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