Robert Pardo - A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
Robert Pardo - A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
Descrição.
Uma nova edição expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Teste e Otimização de Sistemas de Negociação.
O especialista em sistemas de negociação Robert Pardo está de volta, e em Avaliação e otimização de estratégias de negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, teste e otimização de sistemas de negociação, ele revela como aperfeiçoou a programação e teste de negociação sistemas usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas pelo tempo. Com este livro, Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até a mensuração de questões como lucro e risco. Escrito em um estilo simples e acessível, este guia detalhado apresenta comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa a forma que eles estão usando atualmente - stochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seu lucro ou apenas começando em testes, a avaliação e otimização de estratégias de negociação oferece instrução prática e aconselhamento especializado sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de vencedores mecânicos sistemas de negociação.
A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
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Descrição.
O especialista em sistemas de negociação Robert Pardo está de volta, e em Avaliação e otimização de estratégias de negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, teste e otimização de sistemas de negociação, ele revela como aperfeiçoou a programação e teste de negociação sistemas usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas pelo tempo. Com este livro, Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até a mensuração de questões como lucro e risco. Escrito em um estilo simples e acessível, este guia detalhado apresenta comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa que forma eles estão usando atualmente stochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seu lucro ou apenas começando em testes, a avaliação e otimização de estratégias de negociação oferece instrução prática e aconselhamento especializado sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de vencedores mecânicos sistemas de negociação.
Pardo Robert. A avaliação e otimização de estratégias de negociação.
Em Estratégias De Negociação.
Por que este livro foi escrito.
Quem vai se beneficiar deste livro? .
Os objetivos deste livro.
A Lay da Terra
A borda de negociação sistemática.
Levantando o bar.
Risco e recompensa.
O perfil de desempenho.
Os benefícios da simulação histórica.
A Probabilidade de Lucro Futuro.
O perfil de desempenho.
Uma medida do desempenho de negociação em tempo real.
Os benefícios da otimização.
Os benefícios da análise Walk-Forward.
As vantagens de uma compreensão completa.
O processo de desenvolvimento da estratégia de negociação.
Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias.
A abordagem científica.
O caminho do desenvolvimento empírico.
Uma Visão Geral do Processo de Design da Estratégia de Negociação.
Etapa: formular a estratégia de negociação.
Etapa: Traduzir as regras em um formulário definitivo.
Etapa: teste preliminar.
Etapa: otimizar a estratégia de negociação.
Etapa: a análise Walk-Forward.
Etapa: negocie o sistema.
Etapa: Avaliar o desempenho em tempo real
Etapa: Melhorando o sistema.
A plataforma de desenvolvimento de estratégia.
A Linguagem de Scripts.
A função objetiva.
Os elementos do design de estratégia.
Os três principais componentes de uma estratégia.
Uma visão geral de uma estratégia de negociação típica.
Um comércio é igual a uma entrada e uma saída.
A gestão de risco.
A gestão do lucro.
O Trailing Stop.
O impacto da mudança durante a noite na parada móvel.
O impacto da mudança durante a noite em ordens de destino.
A simulação histórica.
Os relatórios essenciais
O resumo do desempenho.
A curva de capital.
Desempenho por Período.
A importância da precisão.
Precipitação de preço e comércio.
Abrindo Gap Slippage.
Abrindo e fechando o escorregamento do intervalo.
Slippage devido ao tamanho.
O significado do deslizamento.
Principais eventos e datas.
O contrato contínuo.
O contrato perpétuo.
Contratos Contínuos Ajustados.
O tamanho da janela de teste.
Tamanho da amostra e erro estatístico.
Quantos comércios? .
Graus de liberdade.
Freqüência de Negociação.
Tipos de Mercados.
O mercado de touro.
O mercado de urso.
O mercado cíclico.
O mercado congestionado.
O ciclo de vida de uma estratégia de negociação.
Tamanho da janela e vida útil do modelo.
Formulação e Especificação.
Formule a estratégia de negociação.
Especificação & mdash; Traduza a ideia para um teste.
Faça uma idéia vaga precisa.
Verificação de cálculos e negócios.
O teste multimercado e multiperíodo.
Selecionando o cesto.
Determinando o comprimento do período de teste.
Segmentando os dados.
Os resultados do teste.
Pesquisa e Julgamento.
A pesquisa de grade.
A pesquisa de etapas priorizadas.
Algoritmos de Pesquisa de Escalada.
Pesquisa de Escalada Multiponto.
Métodos de pesquisa avançada.
Otimização de enxame de particulas.
Problemas gerais com métodos de pesquisa.
A função objetiva.
Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação.
Vários tipos de avaliação.
Otimização Contra Overfitting.
Uma otimização simples.
O quadro de otimização.
A amostra histórica.
A função objetiva.
A avaliação de otimização.
Um multimarket e otimização multiperiódica.
A avaliação da otimização.
A estratégia de negociação robusta.
A otimização robusta.
O perfil de otimização estatisticamente significativo.
A distribuição do perfil de otimização.
A forma do perfil de otimização.
Como a estratégia responde à otimização? .
A estratégia merece mais desenvolvimento? .
A estratégia de negociação é robusta? .
Robustez e eficiência de avanço.
A cura para overfitting.
Uma medida mais confiável de risco e retorno.
Avaliando o impacto das mudanças do mercado.
O melhor conjunto de parâmetros para negociação.
A Teoria dos Dados Relevantes.
As Variedades de Condições de Mercado.
O papel do walk-forward
Configurando um Walk-Forward.
Um exemplo de um teste de caminhada.
A análise Walk-Forward.
O objetivo da análise Walk-Forward.
Um exemplo de uma análise Walk-Forward.
A estratégia é robusta? .
Qual taxa de lucro devemos esperar? .
Qual é o risco? .
Análise Walk-Forward e Portfólio.
A avaliação do desempenho.
A estratégia de negociação como um investimento.
A dimensão do risco
Compare a estratégia com as alternativas.
Drawdown Máximo e Risco de Negociação.
Drawdown máximo no contexto.
Desembolso Máximo e o Negociador.
Corrida máxima e o comerciante.
Negociação de Capital e Risco.
Retorno ajustado ao risco.
Recompensar a taxa de risco.
Padrões de Lucro e Perda.
As Muitas Faces do Overfitting.
O que é overfitting? .
O abuso da retrospectiva.
O caso do modelo de previsão de superposição.
O Caso do Modelo de Negociação de Overfit.
Os sintomas de um modelo de negociação com overfit.
As causas do overfitting
Graus de liberdade.
Medindo os graus de liberdade.
Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização.
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